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seminário
- Subject: seminário
- From: Francisco Cribari <cribari@de.ufpe.br>
- Date: Fri, 10 Jun 2005 11:37:10 -0300
Seminário das Pós-Graduações em Estatística e
Matemática Computacional
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
O modelo de Bouchaud e processos de
Markov singulares
Luiz Renato Fontes
Departamento de Estatística,
Universidade de São Paulo
Data: 13 de junho de 2005
(segunda-feira)
Horário: 16:00 horas
Local: Auditório do Departamento de
Estatística
Resumo:
O modelo de Bouchaud é um passeio aleatório em tempo contínuo em dado
grafo com tempos de espera médios dados por variáveis aleatórias com
cauda pesada. No caso do passeio simétrico no grafo completo, este
processo é uma caricatura de uma dinâmica para um sistema desordenado de
spins em baixas temperaturas. Em questões de interesse para este tipo de
sistema (como a ocorrência de envelhecimento), é natural considerarmos o
limite de escala espaço-temporal deste processo.
Neste seminário, apresentaremos e discutiremos o processo limite no caso
do passeio simétrico no grafo completo. Neste caso, o processo limite
apresenta as seguintes propriedades: o espaço de estados são os números
naturais mais o infinito; quando num estado finito, o processo espera um
tempo positivo e salta para o infinito; o infinito é um estado
instantâneo; saindo do infinito, a primeira visita a qualquer conjunto
finito se dá com distribuição uniforme no conjunto. Esta última
propriedade, aparentemente paradoxal, justifica qualificarmos tal
processo de singular.