[Prévia] [Próxima] [Prévia por assunto] [Próxima por assunto]
[Índice cronológico] [Índice de assunto]

Enc:


Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>

Seminário

Séries Temporais, Análise de Dependência e
Aplicações em Atuária e Finanças.

Dia 18/10/2005, Terça Feira, 17 horas, Sala 256, Bloco A.


               "Uma Revisão Critica do CreditRisk+"

                  Jose Euclides de Melo Ferraz

                      IME-USP e Banco Itau


Resumo:

A indústria financeira emprega alguns modelos para cálculo de risco de
crédito. Nesta apresentação vamos revisar o modelo proposto pelo Credit Suisse
First Boston (1997), que é baseado em ciências atuariais. O objetivo é o de
entender as hipóteses assumidas, e também o de rever alguns métodos mais
eficientes de cálculo propostos recentemente na literatura (notamente [Gordy,
2002] e[Reiss, 2003]).