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Seminário 29/nov
- Subject: Seminário 29/nov
- From: Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>
- Date: Wed, 23 Nov 2005 09:56:46 -0200
Seminário
Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicaçõesem Atuária e Finanças
Data: 29/11/2005, terça feira
Local: Sala 247, Bloco A, IME-USP
Horário: 17 horas
ESTIMAÇÃO DE MODELO ESPAÇO DE ESTADOS COM MUDANÇA MARKOVIANA DE REGIME
Airlane Pereira Alencar
Resumo:
O objetivo do trabalho é propor um modelo
espaço de estados com mudança de regime markoviana com probabilidades de
transição variando ao longo do tempo.
A estimação do modelo proposto foi obtida por máxima verossimilhança
utilizando-se o algoritmo EM.