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Lembrete: Semin�rio 29/nov



Semin�rio

S�ries Temporais, An�lise de Depend�ncia e Aplica��esem Atu�ria e Finan�as

Data: 29/11/2005, ter�a feira


Local: Sala 247, Bloco A, IME-USP

Hor�rio: 17 horas


ESTIMA��O DE MODELO ESPA�O DE ESTADOS COM MUDAN�A MARKOVIANA DE REGIME 

                    Airlane Pereira Alencar

Resumo:
O objetivo do trabalho � propor um modelo
espa�o de estados com mudan�a de regime markoviana com probabilidades de 
transi��o variando ao longo do tempo.
A estima��o do modelo proposto foi obtida por m�xima verossimilhan�a
utilizando-se o algoritmo EM. 

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Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>