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seminario

Seminário de 22/05, 17:30h, IME-USP

"Non-ruin Probabilities for Non-homogeneous Risk Processes"

 José C. Simon de Miranda
         Ime-Usp


     
Summary: We determine the infinite horizon non ruin probability, $\phi(u,t)$,
for a risk model under time dependent interest rates where the risk process is a 
Poisson non homogeneous point process with time dependent distribution of marks 
(claim sizes) and the income premium is also time dependent. 


      
    




Quoting Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>:

> 
> Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>
> 
> 
> Simon,
> 
> v. ficou de me enviar o sumário de seu
> seminário do dia 22/5.
> 
> Grato,
> 
> Pedro
> 
> 

Jose Carlos Simon de Miranda <simon@ime.usp.br>


----- End forwarded message -----

Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>