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DivulgaÃÃo de minicurso


       UNIVERSIDADE DE BRASÃLIA

Programa de PÃs-GraduaÃÃo  em  EstatÃstica

               MINICURSO

           MÃTODOS DE MCMC

Palestrante: Prof. Dr. Dani Gamerman
Depto. de MÃtodos EstatÃsticos - Instituto de MatemÃtica - UFRJ

PerÃodo:  03/06/09 a 05/06/09
HorÃrios: das 16:00 Ãs 18:00 horas
Local: 03 e 04/06/09 - AuditÃrio do Dep. de MatemÃtica
       05/06/09 - Dep. de EstatÃstica - ICC subsolo - MÃdulo 15 â Sala 34.


Resumo:
O tratamento adequado de problemas reais sob o ponto de vista
Bayesiano leva, inevitavelmente, a modelos cuja complexidade impede a
obtenÃÃo analÃtica de sumarizadores (estimadores pontuais, intervalos
de credibilidade, etc). TÃcnicas aproximadoras sÃo necessÃrias e
vÃrias tÃm sido propostas na literatura. Uma das mais bem sucedidas,
devido ao seu amplo espectro de atuaÃÃo, Ã a tÃcnica de Monte Carlo
via cadeias de Markov (MCMC, em inglÃs). Esse minicurso apresenta a
tÃcnica de MCMC, desde uma sumÃria descriÃÃo de sua fundamentaÃÃo
teÃrica atà as diferentes variantes propostas para a sua
implementaÃÃo. AplicaÃÃes a alguns modelos estatÃsticos serÃo
apresentadas, bem como o software utilizado para a sua utilizaÃÃo em
situaÃÃes prÃticas.