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Caros redistas, Seminário do NINE/USP 23/04/2010 - 14h00 - ICMC-USP-Sala 5-103 Titulo: Avaliação de Dependência e Contágio em Mercados Financeiros" Responsável: Maurício Zevallos-Unicamp Resumo:
Neste trabalho é avaliada a presença de dependência e contagio entre
os
principais mercados financeiros da America Latina (Brasil, Argentina e México), Europa (Inglaterra e Alemanha) e os Estados Unidos durante o periodo de Setembro 1995 a Dezembro de 2009. Para isto são utilizados modelos de cópulas dinâmicas seguindo as metodologias de Patton (2006) e Aas et al (2009). Os resultados bivariados mostram que existe dependência e contágio entre os mercados. No entanto, ao condicionar nos Estados Unidos não é encontrada evidência de contágio entre mercados da America Latina, mas sim entre Inglaterra e Alemanha. * Trabalho conjunto com Omar Abbara Estão todos convidados para este seminário que será realizado no ICMC-USP-São Carlos. Abs, Josemar Rodrigues
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