Auditório do ICMC-USP-SC
Responsável: .Thelma Sáfadi.-UFL
Título: Modelo fatorial dinâmico
em séries temporais
Resumo:
O principal problema na construção de um
modelo para um vetor de séries
temporais é que o número de parâmetros
cresce com o quadrado da dimensão
do vetor. Portanto para modelar um
grande número de séries temporais são necessários
modelos que reduzem
esta dimensão. Uma ferramenta útil são os modelos fatoriais
dinâmicos.
Aqui consideramos o modelo fatorial onde os fatores seguem
um modelo vetorial autorregressivo. A análise sob o enfoque
Bayesiano será exemplificada com duas aplicações, a primeira
considerando séries de índices de bolsas de valores das Américas e a
segunda considerando taxas de de morbidade pulmonar e condições climáticas
na cidade de São Paulo.
Estão todos convidados para este seminário às
14:00 h. Lembramos que este seminário será realizado no
ICMC-USP. Abraços, Josemar Rodrigues