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a new algorithm
No link abaixo está o artigo das colegas Vanja Dukic
e Nevena Maric, sob o título
On construction of random variables with prescribed
marginal distributions and correlation coefficients.
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1010/1010.6118v1.pdf
Meu relacionamento com o assunto veio a partir do contato
com um ex-aluno que só queria saber do sofisticado formulismo das cópulas
e dos belos resultados de Sklar de 1959. O estudante acabou
fazendo um trabalho interessante no assunto mas eu continuei
(apenas) sonhando com alternativas.
Foi só falar com as pessoas certas e...
"We present a novel alternative algorithm for *exact* generation of
correlated random variables with prespecifi ed marginal densities
and a given correlation coecient. This new algorithm is based on a
generalized extension of trivariate reduction; it is computationally
simple and ecient, and applicable to a wide range of distributions
and correlation magnitudes, both positive and negative".
Talvez interesse parte da comunidade de Estatísticos.
Saudações
Fabio Prates Machado <fmachado@ime.usp.br>