No contexto de séries temporais, os termos são usados para modelos com parâmetros variantes no tempo.
"
Segundo
Cox (1981), os modelos com parâmetros variantes no tempo podem ser
classificados em duas classes: parameter-driven
e observation-driving (modelos
guiados por parâmetros e observações, respectivamente). No caso de modelos
guiados por observações, a estrutura de variação dos parâmetros é construída de
tal forma que esses sejam funções de valores defasados da variável dependente e
de valores atuais e defasados de variáveis exógenas. Desta forma, os parâmetros
são estocásticos, porém são conhecidos condicionalmente ao passado. Esta
abordagem torna a construção da verossimilhança simples, e por isso a
popularidade dos mesmos em estatística e econometria. Exemplos dessa classe são
os modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos generalizados
(GARCH) e os modelos autorregressivos de duração e intensidade condicional (ACD
e ACI, respectivamente).
Já
nos modelos guiados por parâmetros, os parâmetros possuem suas próprias fontes
de variações, não sendo perfeitamente conhecidos condicionalmente à informação
passada. Exemplos dessa classe são os modelos dinâmicos lineares generalizados (West,
M. et al., 1985) e os modelos de
volatilidade estocástica. Para estes modelos, a estimação é em geral mais
complicada, visto que normalmente as verossimilhanças não possuem forma
fechada."
O texto mencionado é: COX, D. R. Statistical analysis of time series: some recent developments. Scandinavian Journal of Statistics, v. 8, 93 -115, 1981.
Espero ter ajudado.
Gilson.
Em 16 de maio de 2012 16:07, Tiago Ribeiro Pellegrini
<tiagorpe@yahoo.com.br> escreveu:
Prezados,
Alguém poderia me esclarecer uma dúvida em inglês?
Estou lendo um artigo de dados longitudinais e é citado o termo parameter-driven e observation-driven, como é um termo específico fiquei confuso, caso alguém puder ajudar.
Grato,
Tiago