Modelos Estocásticos e Aplicações - colóquio dia 8 de maio - UFRJ

["Maria Eulalia Vares" <eulalia@im.ufrj.br>]

COLMEA - Colóquio Interinstitucional 

2013 - ANO INTERNACIONAL DA ESTATÍSTICA


Caros colegas,

O colóquio interinstitucional ?Modelos Estocásticos e Aplicações?
(CBPF-IMPA-UFF-UFRJ) terá seu próximo encontro no dia 8 de maio, na UFRJ, com
a seguinte programação: (resumos no final da mensagem)

14:00h - 15:20h  Claudio Landim (IMPA)
Comportamento metaestável de processos markovianos

15:40h - 17:00h Álvaro Veiga (PUC-Rio)
Modelos estocásticos para avaliação de contratos de energia renovável

17:00h - Discussão e lanche

Local: Centro de Tecnologia - bloco C - sala C-116, Cidade Universitária -
Ilha do Fundão

Um cartaz de divulgação encontra-se  no endereço abaixo:

http://www.im.ufrj.br/~coloquiomea/cartaz/2013_05.pdf

Informações mais completas sobre os colóquios anteriores podem ser encontradas em

http://www.im.ufrj.br/~coloquiomea/

Todos são bem vindos. Agradecemos também pela divulgação.

Atenciosamente,

O Comitê organizador: Evaldo M.F. Curado (CBPF), Leonardo T. Rolla (IMPA),
Maria Eulalia Vares, Mariane Branco Alves (UFRJ), Valentin Sisko (UFF), Vladas
Sidoravicius (IMPA)

RESUMOS  DAS PALESTRAS:

Comportamento metaestável de processos markovianos
Claudio Landim (IMPA)

Investigaremos o comportamento assintótico de três processos markovianos cujos
estados estacionários apresentam mais de um estado fundamental:
1. Um sistema de partículas no qual uma parcela macroscópica das partículas se
concentra em um único sítio.
2. Um passeio aleatório em meio a armadilhas aleatórias.
3. Uma dinâmica conservativa para o modelo de Ising bi-dimensional em uma
caixa grande quando a temperatura decresce a zero.
Ilustraremos com estes três modelos técnicas desenvolvidas recentemente para
analisar este tipo de processos. A palestra será elementar e exigirá apenas
noções de processos markovianos a tempo contínuo.

Modelos estocásticos para avaliação de contratos de energia renovável
Álvaro Veiga (PUC-Rio)

A comercialização de energia elétrica no Brasil pode ser realizada em dois
ambientes: um regulado, de menor risco porém pouco flexível, e o ambiente
livre, onde há maior flexibilidade. Neste caso, se, no momento da entrega da
energia, o gerador não for capaz de produzir o necessário, ele deverá comprar
a energia faltante no mercado aberto de energia (MAE) ao Preço de Liquidação
de Diferenças (PLD). Analogamente, se houver mais energia do que exige o
contrato, o gerador pode vender a energia no MAE pelo PLD. O PLD é determinado
pelo ONS (Operador Nacional do Sistema) via um programa de otimização
estocástica (NEWAVE) que determina a operação ótima do sistema elétrico. Sendo
assim, o resultado financeiro do contrato está submetido à variação de duas
variáveis: a produção de energia e o PLD. No caso de energias renováveis -
usinas hidrelétricas sem reservatório, usinas eólicas e solares - a energia
gerada estará exposta a variações meteorológicas fora do seu controle. A
determinação da distribuição de probabilidades do valor dos contratos de
energia depende, portanto, do conhecimento da distribuição de probabilidades
conjunta desses fatores: geração e PLD.