Caros colegas,
Comecei a trabalhar com modelos de regressão quantílica e estou com dúvida a respeito da seleção stepwise. Encontrei apenas um artigo que comenta ligeiramente sobre o assunto, mas até então nenhuma solução.
Alguém conhece algum método de stepwise para que seja empregado na construção do modelo? Caso não tenha é possível utilizar um stepwise utilizando um modelo "próximo" como a regressão linear para utilizar? A questão é que tenho mais de 50 variáveis para utilizar em uma base densa e ao rodar o modelo em SAS, por exemplo, não consigo ganhar agilidade.
Desde já agradeço a atenção de todos.
Atenciosamente,
Rodrigo Pereira