Modelo estrutural com erros de medição heterocedásticos

Pedro Cortes
Resumo: Esta apresentação trata da estimação dos parâmetros num modelo estrutural com erros nas variáveis em que as variâncias dos erros de medição são heteroscedasticas, mas consideradas conhecidas. Nós consideramos duas abordagens, a saber: máxima verossimilhança e técnicas de momentos. Usamos o método Delta para derivar a matriz de variâncias-covariância assintótica dos estimadores de momento dos parâmetros de interes do modelo e o algoritmo EM para obter os estimadores de máxima verossimilhança. Nós também fizemos um estudo de simulação para avaliar os estimadores encontrados.