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Enc:
Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>
Seminário
Séries Temporais, Análise de Dependência e
Aplicações em Atuária e Finanças.
Dia 18/10/2005, Terça Feira, 17 horas, Sala 256, Bloco A.
"Uma Revisão Critica do CreditRisk+"
Jose Euclides de Melo Ferraz
IME-USP e Banco Itau
Resumo:
A indústria financeira emprega alguns modelos para cálculo de risco de
crédito. Nesta apresentação vamos revisar o modelo proposto pelo Credit Suisse
First Boston (1997), que é baseado em ciências atuariais. O objetivo é o de
entender as hipóteses assumidas, e também o de rever alguns métodos mais
eficientes de cálculo propostos recentemente na literatura (notamente [Gordy,
2002] e[Reiss, 2003]).