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Seminario

Series Temporais, Analise de Dependencia e
Aplicacoes em Atuaria e Financas

Seminario

Dia 31/05/2005

Sala 247, Bloco A, IME-USP

17 horas


             Modelos HARCH para Dados de  Alta Frequencia.

                        Juan Carlos Ruilova
                             IME-USP


 O Objetivo � estudar a volatilidade de alta frequencia e
 olhar o comportamento desta quando agrupada, isto � em baixa
 frequencia. Os modelos da familia ARCH sao adequados para a estimacao da
volatilidade para dados de baixa frequencia. Os modelos HARCH ("heterogeneous
ARCH") s�o uma alternativa para dados intradiarios, sao estaveis sob
 agrega��o temporal, no entando a estima��o dos parametros pode ser
 muito custosa computacionalmente. Al�m disso, existem muitas
 restri��es sobre os parametros para verificar condi��es como
 ergodicidade e estacionariedade. A utiliza��o de cadeias de Markov parece
resolver estes problemas.