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Enc:

Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>

Semin�rio

S�ries Temporais, An�lise de Depend�ncia e
Aplica��es em Atu�ria e Finan�as.

Dia 18/10/2005, Ter�a Feira, 17 horas, Sala 256, Bloco A.


               "Uma Revis�o Critica do CreditRisk+"

                  Jose Euclides de Melo Ferraz

                      IME-USP e Banco Itau


Resumo:

A ind�stria financeira emprega alguns modelos para c�lculo de risco de
cr�dito. Nesta apresenta��o vamos revisar o modelo proposto pelo Credit Suisse
First Boston (1997), que � baseado em ci�ncias atuariais. O objetivo � o de
entender as hip�teses assumidas, e tamb�m o de rever alguns m�todos mais
eficientes de c�lculo propostos recentemente na literatura (notamente [Gordy,
2002] e[Reiss, 2003]).