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Seminario
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- Subject: Seminario
- From: Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>
- Date: Wed, 25 May 2005 09:25:34 -0300
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Series Temporais, Analise de Dependencia e
Aplicacoes em Atuaria e Financas
Seminario
Dia 31/05/2005
Sala 247, Bloco A, IME-USP
17 horas
Modelos HARCH para Dados de Alta Frequencia.
Juan Carlos Ruilova
IME-USP
O Objetivo é estudar a volatilidade de alta frequencia e
olhar o comportamento desta quando agrupada, isto é em baixa
frequencia. Os modelos da familia ARCH sao adequados para a estimacao da
volatilidade para dados de baixa frequencia. Os modelos HARCH ("heterogeneous
ARCH") são uma alternativa para dados intradiarios, sao estaveis sob
agregação temporal, no entando a estimação dos parametros pode ser
muito custosa computacionalmente. Além disso, existem muitas
restrições sobre os parametros para verificar condições como
ergodicidade e estacionariedade. A utilização de cadeias de Markov parece
resolver estes problemas.