NOBEL para series temporais

["ivan ortiz valencia" <liov@acd.ufrj.br>]

08/10/2003 - 15h36m
Britânico e americano ganham Prêmio Nobel de Economia

Reuters
GloboNews.com

ESTOCOLMO - O americano Robert F. Engle e o britânico Clive W. J. Grangery 
são os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia de 2003. Eles foram escolhidos 
pelos membros da Real Academia de Ciências da Suécia pelo desenvolvimento de 
métodos estatísticos para séries econômicas temporais. Seus estudos deram aos 
economistas novos instrumentos para avaliar riscos e melhorar as análises de 
indicadores tais como crescimento econômico, preços e taxas de juros e risco. 

Os dois economistas - que atuam em universidades americanas - dividirão o 
prêmio de 10 milhões de coroas (US$ 1,3 milhão). 

Robert Engle, da Universidade de Nova York, nasceu em 1942 em Syracuse, no 
estado de Nova York. Ele fundou o conceito de 'heteroscedasticidade auto-
regressiva condicional' (Arch, na sigla em inglês), hoje indispensável não 
apenas para pesquisadores, mas também para analistas do mercado financeiro. 
Engle ganhou o prêmio por ter aperfeiçoado os métodos de avaliação de riscos 
de portfólio e precificação de ativos. 

Clive Grangery, que nasceu em 1934 em Gales, trabalhada na Universidade da 
Califórnia. Ele desenvolveu métodos para analisar séries temporais com 
tendências comuns e descobriu o fenômeno chamado de "co-integração" 
(cointegration). A academia disse que seu trabalho é usado no estudo 
das "relações entre riqueza e consumo, taxas de câmbio e níveis de preços e 
taxas de juros de curto e longo prazos". 

Engle disse que a decisão da academia simboliza como sua pesquisa sobre o 
risco de investimentos recebeu ampla aceitação na comunidade financeira. 

- Estou absolutamente encantado e é definitivamente uma surpresa - declarou. 

O prêmio de Economia não estava entre as premiações originais - Química, 
Física, Literatura, Medicina e Paz - estabelecidas pelo inventor da dinamite, 
Alfred Nobel, em seu testamento, em 1895. 

O Nobel de Economia foi instituído pelo banco central da Suécia em 1968, 
como "Prêmio de Ciências Econômicas do Banco da Suécia em Memória de Alfred 
Nobel". A primeira premiação ocorreu em 1969. 


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