Coloquio Inter-Institucional "Modelos Estocasticos e Aplicacoes" (fwd)

[Maria Eulalia Vares <eulalia@cbpf.br>]

Caros Colegas,

gostariamos de lhes informar sobre a quinta edicao de Coloquio
Inter-institucional "Modelos Estocasticos e Aplicacoes",
(CBPF-IMPA-LNCC-UFRJ) que tera lugar no dia 09 de Abril, segunda-
feira, no IMPA a partir das  13:30 horas, Sala 232.

Desta vez teremos um coloquio centrado em temas ligados a analise de
dados e processos espaco-temporais, com a presenca dos seguintes
palestrantes:

  Renato Martins Assuncao (UFMG),
  "Testes Monte Carlo sequenciais e de tamanho fixo"
  13:30-15:00

  Alexandra M. Schmidt (UFRJ)
  "Modelagem de processos espaciais e espaco-temporais"
  15:30-17:00

Depois das palestras teremos encontro para discussao e um lanche.
Os resumos de palestras encontram-se  abaixo.

Saudacoes,
Vladas Sidoravicius
(em nome da comissao organizadora: M. Fragoso, A.Schmidt, V.Sidoravicius,
M.E.Vares)

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 RESUMOS DE PALESTRAS

 Renato Martins Assuncao (UFMG),
 "Testes Monte Carlo sequenciais e de tamanho fixo"

 Varios testes estatisticos obtem seu p-valor de uma amostra Monte Carlo
 de m valores da estatistica de teste sob a hipotese nula. O teste Monte
Carlo
 sequencial nao fixa o numero de simulacoes sendo que o procedimento de
teste
 e interrompido apos um numero aleatorio N de simulacoes. Ocasionalmente
ele
 pode diminuir substancialmente  o tempo de execucao para se chegar a uma
 decisao.

 Este trabalho possui dois objetivos:
  - reduzir o numero aleatorio N de simulacoes Monte Carlo sem afetar seu
    poder
  - e comparar o poder do teste convencional de Monte Carlo (com numero de
    simulacoes fixos) e o poder do teste sequencial de Monte Carlo.

Nos mostramos que:
  - o poder do teste sequencial de Monte Carlo e constante apos um certo
    numero de simulacoes e portanto existe uma cota para N.
  - um teste sequencial e sempre preferivel a um teste convencional de
    Monte Carlo. Isto e, para todo teste convencional com numero m fixo
    de simulacoes, existe um teste sequencial de mesmo tamanho, mesmo
    poder mas com numero esperado de simulacoes menor.
  - Adiconalmente, nos derivamos cotas para as diferencas de poder entre
    os testes convencionais com numero fixo de simulacoes e testes Monte
    Carlo sequenciais, bem como com o teste exato correspondente aos
    testes Monte Carlo.

Mostramos uma aplicacao desses resultados no problema de deteccao de
clusters espaco-temporais.

 Este trabalho  uma colaborao entre o apresentador, Ivair Silva e Marcelo
 Costa.

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Alexandra M. Schmidt (IM - UFRJ)
Modelagem de processos espaciais e espaco-temporais

O desafio na modelagem de processos espaciais e espaco-temporais esta na
descrcaio da estrutura de covariancia do fenomeno sob estudo. Aqui, nos
concentraremos em descrever modelos que resultem em estruturas de
covariancia flexiveis, tanto para processos espaciais, univariados e
multivariados, como para processos espaco-temporais.

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