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REPASSANDO PARA TODOS QUE POSSAM SE INTERESSAR...
Semana da Associação Brasileira de Estatística (ABE) no Rio de Janeiro A Semana da Associação Brasileira de
Estatística - ABE, é uma série de
eventos patrocinados pela ABE que
serão realizados em várias cidades brasileiras no período de 18 a 20 de setembro de 2007. A escolha desse
período tem por objetivo comemorar o 33o. Aniversário da realização
do 1o Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE, que
ocorreu no Rio de Janeiro em 1974 O objetivo da Semana da ABE é divulgar
a Estatística a um público mais amplo do que os de acadêmicos da área,
aproximando pesquisadores e estudantes
da área com usuários da
Estatística e também promover a
Associação Brasileira de Estatística. No Rio de Janeiro, a Semana da ABE acontecerá na Escola
Nacional de Ciências Estatísticas ? ENCE, no período de 19 a 22 de Setembro e a
temática escolhida para o segmento informativo/formativo é a área financeira.
A seguir, a programação relativa à Semana da ABE no Rio
de Janeiro, que contempla a
realização de dois minicursos, três conferências e duas Sessões Posters onde
serão apresentados trabalhos de Iniciação Científica desenvolvidas no âmbito da
Graduação em Estatística e áreas correlatas no estado do Rio de Janeiro.
A temática das sessões posters não se restringirá a área
financeira e a participação estará aberta para todos os alunos de graduação
regularmente matriculados no estado, ou que estiveram nesta condição durante o
ano de 2007. Aproveitando a ocasião será feita uma homenagem ao Prof.
Djalma Galvão Carneiro Pessoa, primeiro presidente da
ABE.
Minicursos Minicurso A ? Estimação de Medidas de Risco Usando
Modelos de Valores Extremos e
Pacote R (9 horas) ? Beatriz Vaz de Melo Mendes ? IM/COPPEAD/UFRJ e Ana
Paula dos Santos Rubem (Doutoranda em Estatística, DME/UFRJ). Dias: 19, 20 e 21 de Setembro
(14h30 às 16h30), Sala 306 e Laboratório da sala 104 Ementa 1. Introdução 2. Modelos ARIMA 3. Modelos GARCH 4. Teoria de Valores Extremos 5. Medidas de Risco: Valor em Risco, VaR não-condicional; VaR condicional; Drawdowns e drawups 6.
Ilustrações e
aplicações O número de
participantes (que terão direito ao certificado) está limitado em 36 devido à
disponibilidade de microcomputadores do Laboratório de Informática (Aula do Dia
20 de Setembro).Serão admitidas inscrições de alunos ouvintes (Aulas dos dias 19
e 21). Minicurso B - Uma introdução à aplicação de redes e estruturas gráficas para aplicação a dados financeiros (9 horas) - Ismenia Blavatsky de Magalhães, IBGE/COMEQ. Dia: 20 de Setembro (5a
Feira) - 18h30 às 21h30, Sala 306. Dia: 22 (Sábado) ? 9h às 12h e das
13h30 às 16h30, Sala 306 e Laboratório da sala 104. Ementa
O número de participantes (que terão
direito ao certificado) está limitado em 36 devido à disponibilidade de
microcomputadores do Laboratório de Informática. (Serão admitidas inscrições de alunos
ouvintes para as aulas de 20 e 22 (9h às 12h)). Conferências
Conferência 1 ?
Forecasting and Identification of Shocks on the Brazilian Yield Curves.
Apresentador: Ajax R. B. Moreira (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, IPEA - Brasil). Horário: 17:30h às 18:30h Sala 306 Resumo: A evolução das
taxas de juros para as diversas maturidades estão relacionadas e podem ser
descritas por um número reduzido de fatores latentes. Modelos Multivariados
Multifatoriais da curva de juros exploram esta propriedade. Da literatura de
finanças selecionamos 4 das especificações mais relevantes. Comparamos o
desempenho preditivo destes modelos em 3 mercados distintos, curva de juros de
títulos brasileiros no mercado doméstico, no mercado externo, e a curva de juros
de títulos do tesouro dos EUA. Conferência
2 ?Risco de Crédito em Carteiras com
Derivativos Apresentador: Antônio Marcos Duarte Jr., Diretor do
Ibmec/RJ Resumo: Trata-se de uma palestra para motivar o uso da estatística na estimação e gestão de exposições de crédito em carteiras com derivativos. Considera-se a dificuldade do problema por meio da apresentação de dois exemplos reais, assim como pequena revisão do ambiente regulamentar bancário para carteiras com derivativos. Exemplos numéricos reais são utilizados para ilustrar a identificação das exposições. Nesta apresentação não detalhamos as técnicas estatísticas usadas, mantendo-se o foco na aplicação em finanças. Dia: 20 (5a. Feira) de Setembro Horário: 17:30h às 18:30h Sala 306 Conferência 3?
Métodos
Estatísticos em Gestão de Carteiras de Investimento.
Apresentador: André Amaral de Castro Leal ? Leal
Investimentos. Graduado em Estatística pela Escola Nacional de Ciências
Estatísticas (ENCE) e com MBA em Finanças pela COPPEAD. Diploma de Gestão de
Carteira de Investimento pela New York Institute of Finance
(STERN). Resumo:
A palestra tem por objetivo apresentar
as ferramentas estatísticas utilizadas na gestão de carteiras de investimento,
tais como: Estatísticas Descritivas; Análise de Correlação; Regressão Linear;
Distribuições de Probabilidade; Otimização; Análise de Cenários, Stress Test e
V@R; Previsão e Simulação e A
Conferência
será focada
na apresentação das ferramentas estatísticas disponíveis e que são amplamente
utilizadas em várias etapas durante a gestão de uma carteira de investimento e a
apresentação será baseada em mostrar quais são as ferramentas utilizadas, como
são utilizadas e suas interpretações e análises. Todos os tópicos serão
acompanhados de casos reais. Dia: 20 (6a. Feira) de Setembro.Horário: 17:30h às 18:30hSala 306 Iniciação CientíficaSessão
Pôster
A Programação contempla também Sessão Pôster, onde serão apresentados trabalhos de Monografia (Trabalho Final de Curso) e Iniciação Científica realizada por alunos de Graduação do Estado do Rio de Janeiro. A temática das Sessões Posters não se restringirá a área financeira e a participação estará aberta a todos os alunos de graduação regularmente matriculados no estado, ou que estiverem nesta condição durante o ano de 2007. 1a. Sessão
Pôster: Dia 20 de Setembro, das 16h30 às 18h. 2a. Sessão
Pôster: Dia 21 de Setembro, das 16h30 às 18h. Um resumo extendido do
Pôster e/ou da Monografia, com no mínimo três e no máximo cinco páginas, em formato Times New Roman, tamanho 12,
em pdf ou doc, deverá ser submetido à Comissão
Organizadora da Semana da ABE no Rio de Janeiro até às 18h do dia 06 de
Setembro de 2007, no endereço:
enceabe@ibge.gov.br Os autores dos quatro melhores trabalhos de Iniciação Científica receberão certificado e como prêmio, publicações do IBGE e da ABE. A Comissão Julgadora será composta por 05 professores/pesquisadores da ENCE A inscrição para participação
no evento pode ser feita por meio eletrônico. A ficha de inscrição encontra-se
na página da ENCE no endereço www.ence.ibge.gov.br
. Uma vez preenchida, enviar a ficha
para o endereço
enceabe@ibge.gov.br A
Comissão Organizadora da Semana da ABE no Rio de
Janeiro. Abraços,
Leandro
Lins Marino
Tel.: +55 21 2568-5962
Cel.: +55 21 8777-7907
e-mail: lmarino@uol.com.br
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