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Divulgação de seminário

            CICLO DE SEMINÁRIOS 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA

       UnB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

31/10/08, 14:30, sala 34, Dep. de Estatística

Prof. Francisco Cribari Neto (Dep. de Estatística, UFPE)

Título: Inferência em modelos de regressão heteroscedásticos

Resumo: 
Modelos de regressão são comumente usados em pesquisas
aplicadas em diversas áreas. Uma suposição comumente violada é a de
homoscedasticidade. Quando dados de corte transversal são utilizados é
muito comum que as variâncias dos erros do modelo não sejam constantes,
ou seja, é comum haver heteroscedasticidade. Uma estratégia de modelagem
consiste em usar o estimador de mínimos quadrados ordinários para o
vetor de parâmetros de regressão conjuntamente com um estimador de sua
matriz de covariâncias que seja consistente tanto sob homoscedasticidade
quanto sob heteroscedasticidade de forma desconhecida. Nessa palestra,
serão apresentados diferentes estimadores consistentes. Estimadores
aproximadamente não-viesados serão obtidos e avaliados numericamente.