Ciclo de SeminÃrios

[antonio eduardo gomes <aegomes@unb.br>]

CICLO DE SEMINÃRIOS

PROGRAMA DE PÃS-GRADUAÃÃO EM ESTATÃSTICA

UnB - UNIVERSIDADE DE BRASÃLIA

05/06/09, 14:00, sala 34, Dep. de EstatÃstica

Profa. Glaura C. Franco
       Departamento de EstatÃstica - UFMG

TÃtulo:
Um estimador semiparamÃtrico para o parÃmetro fracionÃrio
de modelos ARFIMA usando o bootstrap

Resumo:
Os modelos auto-regressivos mÃdias mÃveis fracionÃrios,
ou ARFIMA(p,d,q), tÃm sido utilizados como referÃncia
para estudar sÃries temporais que apresentam a propriedade
de longa dependÃncia. Existem vÃrios mÃtodos de estimaÃÃo
do parÃmetro d fracionÃrio, que carrega a memÃria da sÃrie,
baseados em aproximaÃÃes paramÃtricas e semiparamÃtricas.
Neste trabalho, vamos descrever estes modelos em detalhes,
nos atendo particularmente aos mÃtodos semiparamÃtricos
de estimaÃÃo, que tÃm sido amplamente empregados na prÃtica,
devido principalmente à sua simplicidade e facilidade de
implementaÃÃo. A maior parte destes estimadores utiliza
o mÃtodo de mÃnimos quadrados, baseado na funÃÃo periodograma,
para a obtenÃÃo do estimador de d. AlÃm de uma revisÃo destes
procedimentos, iremos apresentar um novo estimador para
o parÃmetro d, baseado na tÃcnica bootstrap. A idÃia Ã
utilizar o bootstrap para obter repetiÃÃes da periodograma
e assim construir um novo estimador semiparamÃtrico.
As propriedades assintÃticas serÃo discutidas e a consistÃncia
do novo estimador serà estabelecida para processos fracamente
estacionÃrios. A metodologia proposta tambÃm serà usada para
construir intervalos de confianÃa para d. As propriedades
para amostras de tamanho finito serÃo investigadas atravÃs
de experimentos Monte Carlo.

Trabalho em conjunto com Valderio A. Reisen (Depto. EstatÃstica â UFES)