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Nobel

Prezados Colegas,

Como todos devem saber, hoje foram divulgados os nome dos ganhadores do PrÃmio Nobel em Economia deste ano: Thomas Sargent e Christopher Sims.

Sargent revolucionou a modelagem macroeconÃmica e suas contribuiÃÃes sÃo comparÃveis Ãs de Lucas e Prescott.

Escrevo este email por conta da contribuiÃÃo do Sims.  Ele trabalhou muito na estimaÃÃo de modelos para sÃries macroeconÃmicas, com contribuiÃÃes em inflation targeting e polÃticas Ãtimas.  O mais importante para nÃs estatÃsticos, entretanto, Ã que ele ajudou bastante a disseminar a econometria bayesiana entre os economistas.  Inclusive tem um paper entitulado "Bayesian Methods in Applied Econometrics, or, Why Econometrics Should Always and Everywhere Be Bayesian".  A pÃgina dele (http://www.princeton.edu/~sims/#VARtools) contÃm as suas publicaÃÃes (inclusive a que eu citei), cÃdigos (em R e Matlab) e algumas notas de aula.

Acredito que esta informaÃÃo deve ser de especial interesse de nossos colegas bayesianos.

AbraÃos,

Rafael.