As ferramentas quantitativas de apreçamento de instrumentos financeiros têm apresentado um enorme desenvolvimento no cenário financeiro global, tornando-se cada vez mais complexas em seus fundamentos matemáticos. Mesmo em mercados emergentes como é o caso do mercado brasileiro, inúmeras questões ligadas à sua falta de liquidez e alta volatilidade acabam por demandar de seus profissionais um nível cada vez maior de sofisticação dos modelos matemáticos empregados. Em resposta à este quadro, inicia-se no segundo semestre de 2003 no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) um Seminário de Finanças Quantitativas voltado especialmente para a discussão de modelos matemáticos financeiros e sua implementação e uso no mercado brasileiro, preenchendo uma lacuna existente entre a comunidade acadêmica e os profissionais participantes de instituições financeiras, bolsas de valores e orgãos reguladores do mercado. Os tópicos cobertos pelo seminário abrangem um espectro bastante amplo de modelos quantitativos em finanças, dentre os quais destacamos: Derivativos,Risco,Volatilidade Estocástica,Estrutura a Termo da Curva de Juros,Modelagem de Crédito,ALM,Econometria Financeira, Finanças Corporativas, Teoria de Portfólios e Alocação Estratégica, etc.

O Seminário de Finanças do IME-USP é aberto ao público e todos os interessados são bem-vindos às sessões, independentemente de sua formação acadêmica. Congregando em um único ambiente docentes de Universidades, estudantes de pós-graduação e profissionais atuantes no mercado financeiro, o seminário de finanças do IME-USP agradece o seu interesse e faz votos de contar com sua presença em suas sessões.

Prof. Dr. Pedro Paulo Schirmer, Coordenador do Seminário de Finanças IME-USP