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Data
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Seminário
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Palestrante
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23/09
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Apreçamento de Contratos de Volatilidade a Termo
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Prof. Dr. Pedro Paulo Schirmer,IME-USP
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14/10
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Modelos de Extensão de Curva por Fatores
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Dr. Amaury Fonseca Junior,Capitania Risk & Asset Management
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11/11
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Apreçamento de Derivativos: Distribuições Não-Gaussianos
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Prof. Dr. Rogério Rosenfeld, IFT-UNESP
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16/12
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Análise do Modelo Hull-White para o Mercado de Derivativos de Taxas de Juros Brasileiro
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Leonardo Alves de Almeida, AMBEV
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