Fwd: Envio do Resumo do seminario do Celso para a ABE

[antonio eduardo gomes <aegomes@unb.br>]

          CICLO DE SEMINÃRIOS
PROGRAMA DE PÃS-GRADUAÃÃO EM ESTATÃSTICA
       UNIVERSIDADE DE BRASÃLIA

Data: 16/12/2010
horÃrio: 14:30
Local: sala 34 - Departamento de EstatÃstica

TÃtulo: O Modelo Linear Misto HeterogÃneo

Palestrante: Prof. Celso RÃmulo B. Cabral
             Departamento de EstatÃstica
             Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Resumo:
Apresentamos uma nova classe de modelos para ajustar dados
longitudinais, obtida a partir de uma modificaÃÃo adequada
do modelo linear misto tradicional. Para cada unidade amostral,
a distribuiÃÃo conjunta do efeito aleatÃrio e do erro observacional
à modelada por uma mistura finita de distribuiÃÃes que estÃo em uma
classe flexÃvel de distribuiÃÃes, obtidas por misturas escalonadas
da normal assimÃtrica.
Esta extensÃo permite uma modelagem que incorpora ao mesmo tempo
assimetria, multimodalidade e observaÃÃes discrepantes. Procedemos
uma abordagem inferencial Bayesiana atravÃs de um algoritmo do tipo
Gibbs utilizando dados aumentados e os princÃpios de "collapsing"
(atualizaÃÃes a partir de condicionais completas marginalizadas)
e "blocking" (atualizaÃÃo de parÃmetros em bloco), que se mostra muito
mais eficiente do que o algoritmo padrÃo utilizando as condicionais
completas (atualizando um parÃmetro por vez).
à considerada uma aplicaÃÃo com dados oriundos doÂâFramingham
cholesterol studyâ, onde à examinado o papel do colesterol sÃrico
comoÂum fator de risco para a evoluÃÃo de doenÃas cardiovasculares.

Este à um trabalhoÂconjunto com VÃctor H. Lachos (Unicamp) e
Maria Regina Madruga (UFPA).