Caro Rafael
Seu comentario é muito pertinente. Alem de muitos outros artigos Bayesianos , recomendo tambem
Understanding Non-Bayesians.
Ele tambem coloca disponivel todos os artigos, e este ele suspendeu a publicaçao por causa de direitos autorais, que ele considera draconianos da editora.
BasilioEm 10 de outubro de 2011 17:37, Rafael Martins de Souza <rms@dr.com> escreveu:Prezados Colegas,
Como todos devem saber, hoje foram divulgados os nome dos ganhadores do Prêmio Nobel em Economia deste ano: Thomas Sargent e Christopher Sims.
Sargent revolucionou a modelagem macroeconômica e suas contribuições são comparáveis às de Lucas e Prescott.
Escrevo este email por conta da contribuição do Sims. Ele trabalhou muito na estimação de modelos para séries macroeconômicas, com contribuições em inflation targeting e políticas ótimas. O mais importante para nós estatísticos, entretanto, é que ele ajudou bastante a disseminar a econometria bayesiana entre os economistas. Inclusive tem um paper entitulado "Bayesian Methods in Applied Econometrics, or, Why Econometrics Should Always and Everywhere Be Bayesian". A página dele (http://www.princeton.edu/~sims/#VARtools) contém as suas publicações (inclusive a que eu citei), códigos (em R e Matlab) e algumas notas de aula.
Acredito que esta informação deve ser de especial interesse de nossos colegas bayesianos.
Abraços,
Rafael.
--Basilio de Bragança Pereira ,DIC and PhD(Imperial College), DL(COPPE)
*UFRJ-Federal University of Rio de Janeiro
*Titular Professor of Bioestatistics and of Applied Statistics
*FM-School of Medicine and COPPE-Posgraduate School of Engineering and
HUCFF-University Hospital Clementino Fraga Filho.*Tel: 55 21 2562-7045/7047/2618/2558
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